24 kwietnia 2018 14:15
Seminarium ZMN: P. Przybyłowicz (AGH) o ,, Optymalnej aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona''
Na najbliższym seminarium Zakładu Metod Numerycznych (24 kwietnia, godz. 14.15, s. 237) dr Paweł Przybyłowicz (AGH) przedstawi referat pt. ,,Optymalna aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona''.
Streszczenie. W referacie przedstawię wyniki dotyczące asymptotycznie optymalnych metod dla globalnej aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona. Omówię ograniczenia z dołu na błąd dowolnego algorytmu opartego na skończonej liczbie wartości procesów Poissona i Wienera. Przedstawię także konstrukcję algorytmów optymalnych, wykorzystujących adaptacyjną kontrolę długości kroku całkowania. Ponadto, zaprezentuję wyniki eksperymentów numerycznych.